基于强度模型的供应链违约传染风险度量
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据.文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,接着通过引入对手违约传染因素,建立了交易对手违约传染风险度量模型,模型不仅可以模拟成员企业的违约分布时间,还可以用于计算企业间的联合违约概率.
供应链、违约强度、条件独立模型、违约传染
F250(物资经济)
国家自然科学基金资助项目71001011;霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目131079;中央高校基本科研业务费专项资金人文社科重点项目CHDW2011ZD003
2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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