基于风险价值约束的投资组合选择模型
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体.在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展.
投资组合选择模型、复杂网络、Markowitz、VAR
F224.9(经济计算、经济数学方法)
2013-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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