中国通货膨胀的预测模型与实证

摘要：

文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计.研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测.

关键词：粒子滤波、通货膨胀预测、随机波动、反馈机制

分类号：F822(货币)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71171090

在线出版日期：2013-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：115-118