基于HP滤波和GARCH模型的股票价格趋势预测

摘要：

在股票市场中人们最关心的就是股票价格的变化,对股票价格趋势的预测直接影响到投资者的投资决策,关系到投资者的切身经济利益,因而对预测的准确性要求较高.为了更精确的预测股票价格趋势,提供更为合理的股票投资意见.文章尝试将HP滤波法应用到股票价格趋势的预测中,通过HP滤波法将股票价格分解为不同的数据,然后通过高阶自回归和GARCH模型分别对分解出来的数据进行拟合和预测.并通过对上证指数的预测后,发现该模型具有较好的预报效果,可为金融产品的趋势研究提供帮助.

关键词：HP滤波、GARCH模型、股票价格趋势预测

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71073056

在线出版日期：2013-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：84-87