基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究
商业银行是经济发展的产物，在经济体系中占有十分重要的地位，而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型，对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算，得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价，并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险，对非预期损失风险的补偿程度不够，RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿，这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
RAROC、贷款定价、经济资本、非预期损失
F832.42(金融、银行)
2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
166-169
