二元随机变量相依关系的图示判别
相关系数是常用的线性相关关系测度指标，以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别，简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法，以二元正态Copula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异，并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明，采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。
相依性、Copula、Chi-图、K-图
F222.1(经济计算、经济数学方法)
仲恺农业工程学院校级科研基金资助项目G3091522
2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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