B—J方法在我国CPI季度数据预测中的应用

摘要：

文章基于Box—Jenkins随机时间序列方法，对我国1990～2010年CPI指数季度数据进行了预测分析。通过建立数学模型对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证，表明我国的物价水平在短期内不会回落到3％以内，政府应该继续加强通胀预期的管理。

关键词：Eviews6．0、CPI季度数据、B-J方法、SARIMA模型

分类号：O212;F224(概率论与数理统计)

资助基金：河南省教育厅科技攻关项目2010D110013;河南省教育厅自然科学研究资助项目20118110026

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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