我国通货膨胀测度因子的统计检验

摘要：

基于Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等方法研究了四种通货膨胀测度指标;居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)、企业商品价格指数(CGPI)和工业品出厂价格指数(PPI)之间的关系,通过主成分分析方法得到驱动这四种指标变动的共同因子,研究了通货膨胀时变标准差与测度因子之间的变化趋势,得到如下结论:CPI引导了PPI的变动;可以利用CPI、RPI、CGPI和PPI的主成分作为通货膨胀的测度因子;我国通货膨胀时变标准差与测度因子的绝对值变化趋势几乎一致.

关键词：价格指数、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解、主成分分析

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：南京大学博士后启动基金0104003080;安徽高等学校省级自然科学基金KJ2010B003

在线出版日期：2011-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：107-109