对UC模型传统假定的再检验——基于中国GDP的实证

摘要：

真实GDP可以被认为是永久的和暂时的两个成份的和,这个观点已被广泛接受.不可观测成份(UC)模型在研究真实GDP的这两个成份时已显示出很大的用处.文章主要检验了UC模型传统的零相关假定在中国是否成立;文章说明了中国的真实GDP数据并不支持这个假定.

关键词：趋势项、周期项、零相关、不可观测成份模型、ARIMA模型

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：泉州市社会科学研究2009年规划资助项目20019A-SZ02;华侨大学科研基金资助项目09BS502

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：24-26