多项式风险的期望贴现惩罚函数
文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程,总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松一多项式分布,同时引入环境过程刻画随机因素对索赔大小及索赔次数的影响,利用Lund-berg基本方程,文章得到了期望贴现惩罚函数Laplace变换的表达式,在初始环境状态给定,初始资金为0时,得到了的期望贴现惩罚函数的确切表迭式,推出了破产瞬间盈余及破产赤字贴现的联合密度函数及相应的边缘密度.
风险理论、期望贴现惩罚函数、Lundberg基本方程、泊松-多项式分布、马氏随机环境
O211;F840(概率论与数理统计)
广西自然科学基金资助项目数理学科桂科自0832265;广西师范大学校青年基金
2010-08-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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