模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型

摘要：

我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显.文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一.将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性.最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型.

关键词：养老保险基金、投资组合、长寿风险

分类号：O221;F830.59(运筹学)

资助基金：北京市学科与研究生教育专项资助项目PxM2009-014212-077689

在线出版日期：2010-08-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：52-54