基于Copula函数的动态投资组合研究
文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值一方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较.
投资组合、Copula函数、Kendall的tau
F830(金融、银行)
上海市重点学科建设项目S30501
2009-05-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
63-65
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投资组合、Copula函数、Kendall的tau
F830(金融、银行)
上海市重点学科建设项目S30501
2009-05-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
63-65
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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