基于Copula函数的动态投资组合研究

摘要：

文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值一方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较.

关键词：投资组合、Copula函数、Kendall的tau

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：上海市重点学科建设项目S30501

在线出版日期：2009-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：63-65