小样本下日内风险计量指标的贝叶斯算法

摘要：

目前对大样本下计算各类风险计量指标有各种不同的方法,但在小样本下尤其是超低小样本下计算各类风险计量指标的研究比较少.文章研究了利用推广的贝叶斯方法来计算基于日内5分钟分笔数据下的风险价值VaR和条件风险价值CVaR的方法.该方法计算简单,所需要的数据量少,而且具有一定的稳健性.

关键词：小样本、贝叶斯方法、VaR、CVaR

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：湖北省社会科学基金2007q030

在线出版日期：2009-03-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：27-28