我国商业银行信用违约概率的测度
文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率.结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果.
信用风险、违约概率、Logit模型
F830.91(金融、银行)
2008-11-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
141-142
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信用风险、违约概率、Logit模型
F830.91(金融、银行)
2008-11-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
141-142
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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