10.3969/j.issn.1002-6487.2007.11.040
中国国债市场周内效应的实证检验
@@ 周内效应是指一周内各交易日的证券收益率之间存在显著的不同,具有一定的周期波动的现象.周内效应的存在意味着在不考虑交易成本的情况下,给予证券价格历史数据的分析就存在一定的获利机会.
中国、国债市场、周内效应、证券收益率、周期波动、证券价格、交易成本、获利机会、存在意味、数据、历史
F8(财政、金融)
2007-07-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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中国、国债市场、周内效应、证券收益率、周期波动、证券价格、交易成本、获利机会、存在意味、数据、历史
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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