10.3969/j.issn.1002-6487.2006.24.030
中国股市的实际波动率
中国股市实际波动率实证研究表明:(1)经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布;(2)对数实际波动率序列的分布近于正态;(3)实际相关系数序列接近于正态分布;(4)实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征;(5)不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性.
实际波动率、正态分布、长记忆
F830.91(金融、银行)
2007-05-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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