静态条件下的银行资本优化模型

摘要：

本文从银行清偿力分析入手,建立了静态条件下基于VaR的银行资本优化模型,该模型虑及了银行的交易费用、银行经营策略和风险偏好对银行资本管理的影响.模型分析表明,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素.

关键词：静态条件、VaR、银行资本优化、模型分析

分类号：F270(企业经济)

资助基金：广东省自然科学基金5003980

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：38-40