两因子HJM模型下产品的定价

摘要：

@@ 一、远期利率模型
假定是连续交易的零息票债券市场,交易时间区间为[0,τ],τ＞0.概率空间为(Ω,F,Q),其中Ω为状态空间,F为可测事件的σ-代数,Q为概率测度,设T∈[0,τ],B(t,T)表示到期日为T的零息债券在t时刻的价格,且B(T,T)=1.f(t,T)表示到期日为T,在t时刻的远期利率,则:

机标关键词：两因子、利率模型、产品、远期利率、状态空间、债券市场、时间区间、零息债券、连续交易、概率空间、概率测度、事件、价格、代数

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2006-12-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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