VaR约束下的资产配置决策模型

摘要：

@@ 在现代投资组合理论(Markowitz,1952)中,投资者通过对各种资产的有效配置以达到风险分散并获取最大的投资回报,并利用不得买空及要求必要回报率的条件下,将投资组合风险最小化,并据此形成有效前缘.

机标关键词：资产配置、投资组合理论、有效配置、投资回报、风险最小、风险分散、投资者、回报率、买空、获取

分类号：F0(经济学)

在线出版日期：2006-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：12-13