ARCH族波动模型的理论与发展

摘要：

@@ 一、波动率与ARCH族计量模型的研究背景
一年一度的诺贝尔经济学奖又一次授予了计量经济学家,这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予"计量经济学"的分支学科.英国经济学家克莱夫-格兰杰(Clive Granger)和美国经济学家罗伯特-恩格尔(Robert Engle)因为他们在处理"时间序列"变量的研究方法上取得重大突破而获此殊荣.恩格尔的研究方向是波动性随时间而变化的变量的统计规律.恩格尔的研究成果通常用于金融市场价格分析.他的杰出贡献在于他提出的,现已被金融市场广泛使用的ARCH模型.

机标关键词：波动模型、诺贝尔经济学奖、经济学家、计量经济学、恩格尔、金融市场、研究方向、研究成果、统计规律、时间序列、价格分析、计量模型、分支学科、变量、罗伯特、格兰杰、法上取、波动性、波动率、英国

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2004-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：14-16