沪深300股指期货套利区间及套利利润研究

摘要：

股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在卖出股指期货的同时买入现货指数(卖出套利),从中套取差价,获取无风险利润.股指期货套利是期货交易的基本功能之一,当股指期货与现货指数出现偏误时,通过套利使得两者的价格趋于一致.股指期货套利的关键问题是判断指数期货与其对应的指数现货价格之间存在的偏差是否合理.

关键词：沪深300股指、股指期货、套利、无套利区间、套利利润

分类号：F830.93(金融、银行)

资助基金：教育部人文社科基金项目《基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究》12YJA790110

在线出版日期：2012-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：56-59