求解随机常微分方程的平均单支θ-方法
本文针对随机常微分方程(Random ordinary differential equations)的路径近似提出了平均单支θ-方法.在单边Lipschitz条件下,得到该方法的路径收敛性,并研究了此类方法的B-稳定性,证明当θ∈[1/2,1],方法是B-稳定的.最后,数值实验验证了本文的结论.
随机微分方程;平均单支θ-方法;路径近似;收敛性;B-稳定性
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国家自然科学基金11771163
2022-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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