基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题

摘要：

分位数回归是对数据进行分析与预测的有效方法.由于分位数回归的损失函数具有非光滑性,有关分位数回归的计算问题仍面临着一些挑战.本文通过从罚分位数回归的对偶问题出发基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)求解罚分位数回归问题.并在一些温和的条件下,给出对偶交替方向乘子法(dual ADMM,简称dADMM)的全局收敛性及局部线性收敛速度.数值试验验证了该算法的有效性.

关键词：分位数回归;增广拉格朗日函数方法;交替方向乘子法

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在线出版日期：2022-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：38-48