双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法

摘要：

本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L2-模最优阶误差估计和H1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

关键词：Black-Scholes方程、特征有限元方法、误差估计

所属期刊栏目：41

资助基金：国家自然科学基金;河南大学一流学科培育项目支持计划

在线出版日期：2020-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：27-41