Riccati方程子矩阵约束对称解的非精确Newton-MCG算法

摘要：

采用修正共轭梯度法(MCG算法)求由Newton算法每一步迭代计算导出的线性矩阵方程的近似子矩阵约束(SMC)对称解或者近似SMC对称最小二乘解,建立求离散时间代数Riccati矩阵方程SMC对称解的非精确Newton-MCG算法.该算法仅要求Riccati矩阵方程有SMC对称解,不要求它的SMC对称解唯一,也不要求导出的线性矩阵方程有相应的SMC对称解.数值算例表明,非精确Newton-MCG算法是有效的.

关键词：Riccati矩阵方程、子矩阵约束对称解、非精确Newton算法、MCG算法、非精确Newton-MCG算法

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资助基金：国家自然科学基金11471262.

在线出版日期：2016-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：288-296