具有巴黎期权特性的可转债定价问题研究

摘要：

采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用Euler-Lagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与实际价格的差异,分析标的股票处在不同价位水平时不同定价模型对可转债问题的适用性.

关键词：可转债、定价模型、Black-Scholes方程、巴黎期权特性、有限差分法、Euler-Lagrange分裂格式

所属期刊栏目：34

分类号：F83;F81

在线出版日期：2014-02-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：295-304