任意分布随机变量抽样的通用算法与程序

摘要：

本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序.对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个.在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)/pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1.在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定.多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美.

关键词：蒙特卡洛方法、随机数发生器、随机变量抽样、任意分布、统计模拟

所属期刊栏目：27

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2006-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：191-200