巴黎期权定价问题的数值方法

摘要：

@@ §1.引言
本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题,并给出其数值结果.基于分数步算法和两点中心隐式差分格式,采取了初值的奇性消除技术,获得了较高的效率和精度.最后分析了容许延迟时间及障碍位置对期权价格的影响.

机标关键词：巴黎期权、定价问题、隐式差分格式、延迟时间、消除技术、数值结果、期权价格、中心、障碍、效率、位置、算法、精度、分数

所属期刊栏目：25

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2004-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：81-89