商业银行集团客户成员企业信用风险传导仿真研究

摘要：

商业银行集团客户内部复杂的股权关系、 投融资关系、 债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性.本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、 成员之间风险传递与分配方式、 集团整体抗风险能力进行量化,通过集团客户网络级联失效仿真结果的分析,对集团成员内部的风险传导及整体抗风险能力给出客户的量化与评价,以期为商业银行度量和量化集团客户成员之间的风险传导及风险负担能力、 了解整个集团的抗风险能力提供参考.

关键词：商业银行、集团客户、信用风险传导、仿真

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2016-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：96-101