资本缓冲、产权结构与银行风险和绩效——来自城市商业银行的经验证据

摘要：

本文选取我国50家城市商业银行2005-2014年度的非平衡面板数据进行随机效应回归,研究资本缓冲与银行风险及绩效之间的关系效应,并分析异质性产权结构对资本缓冲与银行风险和绩效关系的影响.实证结果表明:现阶段而言,我国城商行资本缓冲对银行风险和绩效分别有着抑制和激励作用,且分别为"U"型与倒"U"型影响,同时最优值点基本一致;国有产权性质削弱了资本缓冲对银行风险和绩效的抑制和激励作用,而存在境外投资者持股则能够促进资本缓冲对银行风险的缓释和对银行绩效的激励作用,但后者效果并不显著.因此,逆周期性的资本缓冲监管在我国城市商业银行的治理过程中应予以重视.

关键词：城商行、资本缓冲、风险承担、银行绩效、产权结构、非线性效应

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目, 项目71302113;国家社科基金项目, 项目11;安徽省高校人文社科研究重大项目, 项目SK2014ZD006;安徽大学研究生学术创新研究扶持和强化项目, 项目yfc100325

在线出版日期：2016-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：56-64