基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究

摘要：

本文利用lee-carter模型和王变换方法, 研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题, 阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、 SPV, 最终到资本市场投资者的转移机制, 提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险, 实现多赢局面.

关键词：lee-carter模型、王变换、长寿债券

分类号：F840.4(保险)

资助基金：浙江省哲学社会科学规划课题, 项目14NDJC097YB

在线出版日期：2015-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：82-88