10.3969/j.issn.1001-148X.2015.03.014
金融危机下证券市场网络结构演化的实证分析
本文以金融危机下的恒生指数成份股为研究样本,利用最小生成树算法构建复杂网络,从宏观、微观两个层面分析网络结构的动态变化特征,结果发现:最小生成树长度、直径、特征路径长度均在金融危机初期下降至较低水平,中期在波动中有所上升并逐渐接近初始水平,后期则在经历一番波动后又重回初始水平;网络聚合系数、平均度则在金融危机初期上升至较高水平,中期则维持在此水平并稍有波动,后期下降并维持在较初期更高的水平;在金融危机中期,节点的度较大的股票数量减少,中心节点数量剧增。
金融危机、证券市场网络、拓扑结构、最小生成树
F82(货币)
教育部人文社会科学研究青年项目,项目编号13YJC630250,12YJC630106;北京市哲学社会科学规划项目,项目编号11JGB092,13JGB058;中央财经大学科研创新团队支持计划项目“电子商务与电子政务”资助。
2015-03-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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