10.3969/j.issn.1001-148X.2015.01.004
猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究
本文将具有资本品特征的农产品称为资产化农产品,以猪肉作为资产化农产品的代表,利用五种Copula函数计算了通货膨胀率序列和猪肉价格指数收益序列的相依系数;通过AIC和BIC法则选择Frank Copula为最优模型,并基于Frank Copula模型计算了通货膨胀率和猪肉价格波动率之间的Kendall’τ和Spearman’ρ相依系数。结果表明通货膨胀率和猪肉价格波动率之间存在正的相依关系,猪肉价格上涨对诱发通货膨胀有很强的推动作用。
Copula、资产化农产品、通货膨胀、相依关系
F062.9(经济学分支科学)
天津市哲学社会科学规划课题,项目编号 TJYY13-047。
2015-01-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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