10.3969/j.issn.1001-148X.2013.02.005
基于预期理论的Shibor市场期限结构研究
本文采用上海银行间同业拆放利率(Shibor)日数据,针对由利率期限结构中的预期理论推导出的模型,分别应用线性回归分析和向量自回归分析(VAR),对Shibor市场利率期限结构进行实证检验,结果表明无论是整体利率期限结构,还是中长期、短期利率期限结构,都符合预期理论,这充分表明Shibor利率在中长期利率培育上取得了长足进展,已使其能够反映金融市场资金或资本的供求状况.
预期理论、上海银行间同业拆放利率(Shibor)、线性回归、向量自回归(VAR)
F830.91(金融、银行)
2013-03-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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