10.3969/j.issn.1001-148X.2011.12.026
基于面板数据模型的商业银行操作风险分析
操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型.本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行.
商业银行、操作风险、面板数据、收入模型
F832.33(金融、银行)
2012-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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