基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型

摘要：

针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重.数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的.

关键词：多阶段贷款组合优化、信用风险修正、风险价值(VaR)、Monte Carlo模拟、差分进化算法(DE)

分类号：F830.45(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目,项目07XJY038;国家自然科学基金项目,项目60962006

在线出版日期：2011-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：68-72