考虑交易费用的投资组合优化模型研究

摘要：

交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考.

关键词：投资组合优化、下半绝对偏差、单位风险收益最大、交易费用、差分进化算法

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目,项目07XJY038;国家教育部社科规划项目,项目06JA630056

在线出版日期：2010-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：133-136