基于加权支持向量机的金融时间序列预测

摘要：

金融时间序列数据的预测是商业领域的热点问题,对金融时间序列进行准确的预测,对金融投资决策与风险管理具有特别重要的意义.针对金融时间序列的特点,对传统支持向量机进行了改进,提出了基于加权支持向量机的金融时间序列预测方法.研究表明,与传统金融时间序列预测方法比较,基于加权支持向量机有效地提高了金融时间序列预测的精度.

关键词：商业领域、金融时间序列预测、支持向量机

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：四川省青年软件创新工程,项目2007aa028;西南财经大学科研基金资助项目,项目07QN37

在线出版日期：2010-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：138-140