基于协同理论的商业银行流动性风险防范

摘要：

防范商业银行流动性风险的前提是在对其净头寸深入分析的基础上,把握其变动规律.由于净头寸系统与外界既有物质又有能量交换,其在从无序向有序的转化过程中必须研究时间演化以及有关的方程结构.运用协同理论对其分析,结果表明净头寸系统的变动过程是一纯不连续马尔科夫过程,一段时间内的变动次数服从泊松分布,变动过程可通过微分方程来表征.

关键词：净头寸、随机性、稳定性

分类号：F830.99(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目,项目04BJL027;教育部"985工程"哲学社会科学创新基地、南京大学经济转型和发展研究中心资助

在线出版日期：2010-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：85-87