商业银行信贷风险识别的神经网络模型

摘要：

由于信贷风险的复杂性和高度非线性,中国商业银行运用五级分类信贷制度难以把握贷款在未来的变动情况.为此,根据Elman神经网络原理,利用其非线性与泛化的能力,建立了一个基于El-man神经网络的商业银行信贷风险识别及评估模型,并通过实例来验证其有效性,以实现对实际信贷风险的最准确化预测.

关键词：信用等级、信贷风险、神经网络

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目,项目7BJL020;国家软科学研究计划项目,项目2006GXQ3D118;黑龙江科技学院引进人才科研启动项目,项目04-13

在线出版日期：2009-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：93-94