10.3969/j.issn.1001-148X.2008.11.010
单位根检验的模型设定问题研究
统计量ta-p和tt^p会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断.依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量t^p和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择.
单位根检验、模型设定、数据生成过程
F224.9(经济计算、经济数学方法)
黑龙江省教育厅人文社会科学重点项目《黑龙江转型期的公共域治理研究》,项目1152z001;哈尔滨商业大学青年骨干教师创新项目《基于实验经济学方法的转型期最优制度设计与和谐政府治理》
2009-01-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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