单位根检验的模型设定问题研究

摘要：

统计量ta-p和tt^p会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断.依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量t^p和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择.

关键词：单位根检验、模型设定、数据生成过程

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：黑龙江省教育厅人文社会科学重点项目《黑龙江转型期的公共域治理研究》,项目1152z001;哈尔滨商业大学青年骨干教师创新项目《基于实验经济学方法的转型期最优制度设计与和谐政府治理》

在线出版日期：2009-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：31-35