t分布下期货套期保值VaR风险的敏感度分析

摘要：

使用风险价值的方法度量期货套期保值的风险,并且分析套期保值风险价值的敏感性.在t分布下,分别导出空头和多头套期保值风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,这样就为套期者根据套期保值风险价值的敏感程度增减期货量提供指导.

关键词：期货、套期保值、t分布、风险价值、敏感度

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：广东省自然科学基金项目,项目7004584;广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持

在线出版日期：2008-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：26-29