基于多属性模糊决策的行为投资组合优化模型

摘要：

Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足.运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型.模型中融入了不同质投资者的真实情感、信念及认知状态,实证分析的结果表明该模型具有很强的实用性和包容性.

关键词：行为金融学、行为投资组合、多属性模糊决策、模糊流动性、优化模型

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金,项目70271005、70471066;上海市重点学科资助建设项目,项目TO502;上海市基础研究重点项目,项目03JC14054;2005年上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：11-15