基于集对论的可转换债券定价模型

摘要：

可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,利用常规的定价模型常常低估市场价格,使定价方法的可信度大大降低.基于集对分析方法,选取单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型,对定价模型进行测度和修正,通过实证检验,可以了解到,修正后的定价模型更具适用性.

关键词：集对、可转债、定价模型

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金03AJY007

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8