10.3969/j.issn.1001-148X.2008.01.038
连续时间利率期限结构的无套利模型
由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合,提出两种无套利利率期限结构模型--校准模型和HJM模型,试图解释利率期限结构的动态过程.无套利模型中假设经济中无套利机会存在,利用金融经济学第一基本定理,推导利率期限结构的动态过程.
无套利模型、利率期限结构、零息债券
F019(经济学基本问题)
2008-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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