10.3969/j.issn.1001-148X.2006.17.005
连续时间利率期限结构的均衡模型
利率期限结构有两种基本模型--无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价.分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型.
利率期限结构、均衡模型、多因素模型
F224.9(经济计算、经济数学方法)
国家博士后科学基金2004036158;广东省自然科学基金05300557;广东省哲学社会科学规划项目03-04C2-13
2006-10-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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