连续时间利率期限结构的均衡模型

摘要：

利率期限结构有两种基本模型--无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价.分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型.

关键词：利率期限结构、均衡模型、多因素模型

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家博士后科学基金2004036158;广东省自然科学基金05300557;广东省哲学社会科学规划项目03-04C2-13

在线出版日期：2006-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：15-18