基于粒子群算法的证券组合投资模型的研究

摘要：

从证券组合模型的概念,给出证券组合多目标决策模型.并用模糊优选法将证券组合多目标优化转化为单目标优化.同时,重点描述了粒子群算法,并采用自适应变异的粒子群算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合模型的最优解,试验结果表明此方法取得了较好的效果.

关键词：证券组合、粒子群算法、自适应变异

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：黑龙江省哈尔滨市青年科学基金2004AFQXJ046

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：49-51