布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导及推广

摘要：

Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命.Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制.通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用.

关键词：Black-Scholes公式、鞅方法、无风险投资组合方法、均衡定价方法

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：中国博士后科学基金2004036158;广东省博士启动基金05300557;广东省哲学社会科学规划项目03/04C2-13

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-45