信用担保合约的定价

摘要：

随着信用担保行业的不断发展,作为高风险行业,对其担保合约的科学定价以覆盖其担保失败的损失,显得极为重要.利用信用担保合约与信用违约互换的支付函数的同构性,构建适当的信用违约互换合约及模拟信用担保公司的信用担保合约,以信用违约互换的定价方式为信用担保公司的信用担保合同进行定价,更能体现出定价模型对担保合约定价的客观性、科学性和准确性.

关键词：信用担保、信用衍生工具、预期违约频率模型、定价

分类号：F726(中国国内贸易经济)

在线出版日期：2006-03-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：152-154