10.3969/j.issn.1001-148X.2004.19.009
SV模型在我国股市风险度量中的应用
应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果,明显优于GARCH模型,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力.
在险价值、SV模型、GARCH模型
F224.9(经济计算、经济数学方法)
2004-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
23-25
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10.3969/j.issn.1001-148X.2004.19.009
在险价值、SV模型、GARCH模型
F224.9(经济计算、经济数学方法)
2004-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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