SV模型在我国股市风险度量中的应用

摘要：

应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果,明显优于GARCH模型,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力.

关键词：在险价值、SV模型、GARCH模型

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：23-25